配对交易策略
配对交易简介
配对交易是一种市场中性策略，它允许交易者从两种历史上相关性较高的金融工具的相对表现中获利，而不是依赖于整体市场走向。其核心理念很简单：当两种资产的价格关系暂时偏离其历史均值时，交易者会建立对冲头寸，预期价格会回归均值。
配对交易最初由华尔街大型公司的量化分析师开发，如今已广泛应用于外汇、指数、商品甚至加密货币市场。在波动剧烈或充满不确定性的市场中，配对交易尤其具有吸引力，因为方向性交易风险更高。
这种策略在以下情况下效果最佳：
- 这两种仪器具有很强的统计相关性。
- 存在暂时的价差或价格背离。
- 均值回归的可能性很高。
本指南将探讨配对交易的基础知识，如何选择合适的交易品种，以及如何配置关键参数以最大限度地提高收益并最大限度地降低风险。了解更多...
启用 – 启用或禁用对所选工具的交易。
符号 1 – 侧面 1 上的符号名称
符号 2 – 第 2 面的符号名称。
手数 1 – 1 面要交易的手数。
手数 2 – 在第 2 面进行交易的手数。
重要提示：务必“检查配对中左侧和右侧工具的合约规模”，并“相应地调整手数”。
例如，如果左侧的“工具 1”合约规模为 100，右侧的“工具 2”合约规模为 1，那么为了适当平衡风险敞口，工具 2 的交易手数应该是工具 1 的 100 倍。此外，您必须核实两种工具的“最小允许交易手数”，以确保您配置的值符合经纪商和平台的要求。
此外，还需要在“会话”->“指数”选项卡中确定“报价货币、每手佣金”（对于 FIX API 经纪商）和“手数乘数”（对于指数）。
S/L – 套利交易的隐藏止损，以货币表示。
T/P – 套利交易的隐藏止盈，以货币表示。
“最低利润”——追踪利润的起点，以货币表示。
“追踪距离”——距离套利交易的追踪距离。
“追踪步长” - 追踪止损激活后，止损点移动的点数。
“尾随单位”——允许在货币和百分比之间切换尾随单位。
“订单生命周期”——套利交易的最长持续时间（以秒为单位）
“备注”——为每笔交易添加虚拟备注以作识别
“Z 指数开盘价”：开仓所需的最小 Z 分数偏差。
Z 指数收盘：交易平仓的 Z 分数阈值（如果已定义）。
“时间范围”——用于计算 Z 指数的蜡烛图周期（例如，15 分钟）。此时间范围决定了相关性和 Z 分数的测量方式。
最小斜率 -触发交易的最小斜率值。
斜率周期 - 用于计算斜率的杆件数。
回归系数 - 进入该模型所需的最小线性回归值。
方向
基于Z索引 – 如果当前Z索引值大于开仓Z索引值，则我们开仓。如果当前Z索引 >= 0，则在左侧开卖单，在右侧开买单。如果当前Z索引 < 0，则在左侧开买单，在右侧开卖单。
“基于价格”——当当前 Zindex 值大于 Zindex Open 值时，我们开仓。如果左侧当前卖价大于右侧当前卖价，则在左侧开立卖单，在右侧开立买单。否则，在左侧开立买单，在右侧开立卖单。
Buy1Sell2 - 如果当前 Zindex 大于 Zindex Open 的值且当前 Zindex < 0，则我们在左侧开立一个买单，在右侧开立一个卖单。
Sell1Buy2 - 如果当前 Zindex 的值大于 Zindex Open 的值，并且当前 Zindex >= 0，则我们在左侧开立一个卖单，在右侧开立一个买单。
“反向操作”——如果当前 Zindex 值大于 Zindex Open 值，则我们开仓。如果当前 Zindex >= 0，则在左侧开立买单，在右侧开立卖单。如果当前 Zindex < 0，则在左侧开立卖单，在右侧开立买单。
“反向”——当当前 Zindex 的绝对值小于 Zindex Open 的值时，我们开仓。如果当前 Zindex >= 0，我们在左侧开立买单，在右侧开立卖单。如果当前 Zindex < 0，我们在左侧开立卖单，在右侧开立买单。
ZIndexSign – 如果当前 Zindex 的绝对值大于 Zindex Open 的绝对值，且两者符号相同，则我们开仓。如果当前 Zindex >= 0，则在左侧开卖单，在右侧开买单。如果当前 Zindex < 0，则在左侧开买单，在右侧开卖单。
ZIndexSignInv——当当前 Zindex 的绝对值大于 Zindex Open 的绝对值且二者符号相同时，我们开仓。如果当前 Zindex >= 0，我们在左侧开立买单，在右侧开立卖单。如果当前 Zindex < 0，我们在左侧开立卖单，在右侧开立买单。
最大价差慢 1 – 第 1 边允许的最大价差。如果实际价差高于最大价差慢值，则套利信号将被忽略。
最大价差慢 2 – 最大允许价差 2。如果实际价差高于最大价差快值，则套利信号将被忽略。
“时间校正（基于VPS时间）”
- “手动”：您可以手动设置时间。在这种情况下，您需要设置“开始交易时间”和“停止交易时间”——定义允许对该货币对进行交易的每日时间窗口。
- “自动”：系统自动计算时间偏移量。
“最小相关性”——允许交易的两种资产之间所需的最小相关性。
来自系统的实时统计数据：
- 当前 Z 指数：当前计算的 Z 分数。
- 收盘 Z 指数：最后一笔交易平仓时的 Z 分数。
- 最小/最大 Z 指数：用于分析的历史最小/最大 Z 分数。
- 当前价差慢1 – 工具1的当前价差
- “当前价差慢 2” – 工具 2 的当前价差
- 利润 - 显示该金融工具对的当前净利润。
🧮 相关矩阵
- 主网格显示了符号对之间的“皮尔逊相关系数”。
- “绿色单元格”表示强烈的“正相关性”（接近 +1.00），其中两个工具往往一起移动。
- “红色单元格”表示强烈的“负相关”（接近 -1.00），其中两个仪器往往朝相反的方向移动。
- “颜色越深，相关性越强”；“颜色越浅或黑色单元格”，相关性越弱或没有相关性。
例如：
- 澳元/美元 vs 纽元/美元：0.48 – 中等程度的正相关性。
- 澳元/美元 vs 美元/加元：-0.94 – 非常强的负相关性。
- BTCUSD 与 ETHUSD：0.88 – 强正相关性。
🔘 显示筛选器
- 您可以筛选配对，仅显示符合特定条件的配对（例如，全部、强相关性等）。
➕ 符号列表（左侧面板）
- 可供纳入或排除在分析之外的仪器列表。
- 您可以使用输入字段和“添加”按钮“添加新符号”。
🔁 重新计算按钮
- 调整时间范围或股票代码列表等参数后，按“重新计算”刷新表格。
该模块对于识别适合“基于相关性的交易”、“统计套利”或“均值回归策略”的货币对至关重要。
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